一、AI 爆火背后的资金暗战
“小张盯着屏幕上的 AI 概念股涨停板，手指颤抖着按下卖出键 —— 这是他第三次被主力洗盘甩下车。”
就在上周，某头部券商数据显示：AI 算力板块近 1 个月涨幅超 30%，但超过 60% 的散户却在主升浪前被震仓出局。这背后，正是普通投资者难以识别的 “资金分层陷阱”：当机构资金借利好悄然撤退，散户却在跟风接盘。
而一位私募老友的实战数据更令人震撼：通过「资金雷达」指标，他在某新能源龙头股暴跌前 3 天精准清仓，仅凭一个信号 ——“紫色中户线与黄色大户线连续三日背离”。
二、指标设计思路：四层资金监控体系
技术路线图：
L2 数据抓取 → 资金分层统计 → 多空净量计算 → 动态柱状可视化
数据源：深交所 Level - 2 逐笔委托（超 B = 单笔 > 50 万；大 B = 20 - 50 万；中 B = 4 - 20 万；小 B = < 4 万）
分类器：将买卖单按金额拆分为 4 类投资者（机构 / 大户 / 中户 / 散户）
净量计算：每类资金当日净买入 =（买入金额 - 卖出金额）/10000
图形化：
红蓝柱：机构资金流向（2000 基准线以上）
黄青柱：大户博弈轨迹（1000 基准线）
紫绿柱：中户跟风效应（0 轴附近）
红蓝底柱：散户情绪指标（-1000 基准线以下）
三、实战心法：三步锁定主力洗盘信号
案例：2024 年 4 月某半导体股（股价从 85 元暴跌至 62 元）
背离预警（费曼法则）：
当股价创新高时，紫色中户线却下穿 0 轴（说明中户资金开始撤离）
黄色大户线连续 3 日缩量（EMA5 下穿 EMA21）
逃顶信号：
// 机构大户背离公式（部分公开）
预警信号:=CROSS(EMA(大户,5),EMA(大户,21)) AND 机构<REF(机构,3);
DRAWTEXT(预警信号,3500,'★洗盘预警'),COLORGREEN;操作铁律：
当底部散户红柱暴增 + 顶部机构蓝柱放大 →90% 概率为诱多陷阱
五日资金线死叉十日线时，务必减仓至 3 成以下
四、风险警示：数据背后的残酷真相
❗️ 2023 年上交所统计显示：依赖单一指标的投资者亏损概率达 72%。
该指标需配合成交量、筹码峰等使用
北向资金异动时可能出现信号失真
流通盘 < 50 亿的个股慎用（易被操纵）
五、文末福利：主力监控代码（部分源码）
超B:=L2_AMO(0,2)/10000.0;
大B:=L2_AMO(1,2)/10000.0;
中B:=L2_AMO(2,2)/10000.0;
小B:=L2_AMO(3,2)/10000.0;
超S:=L2_AMO(0,3)/10000.0;
大S:=L2_AMO(1,3)/10000.0;
中S:=L2_AMO(2,3)/10000.0;
小S:=L2_AMO(3,3)/10000.0;
机构:(超B)-(超S),NODRAW,COLORRED;
大户:(大B)-(大S),NODRAW,COLORYELLOW;
中户:(中B)-(中S),NODRAW,COLORMAGENTA;
散户:(小B)-(小S),NODRAW,COLORLIRED;
资金流向:(超B+大B+中B+小B)-(超S+大S+中S+小S),COLORYELLOW,DOTLINE;
五日资金流向:EMA(资金流向,5),COLORWHITE,DOTLINE;
十日资金流向:EMA(资金流向,10),COLORWHITE,NODRAW;
二十日资金流向:EMA(资金流向,21),COLORWHITE,NODRAW;
STICKLINE(机构>0,2000,机构+2000,1,0),COLORRED;
STICKLINE(机构<0,2000,机构+2000,1,0),COLORCYAN;
STICKLINE(大户>0,1000,大户+1000,1,0),COLORYELLOW;
STICKLINE(大户<0,1000,大户+1000,1,0),COLORLICYAN;
STICKLINE(中户>0,0,中户,1,0),COLORMAGENTA;
STICKLINE(中户<0,0,中户,1,0),COLORLIGREEN;
STICKLINE(散户>0,-1000,散户-1000,1,0),COLORLIRED;
STICKLINE(散户<0,-1000,散户-1000,1,0),COLORBLUE;
