一、指标简介
本指标名为“市场行为综合分析系统”（以下简称MBCAS），旨在通过分析股票价格、成交量、均线系统以及市场极端情绪等多个维度的数据，为交易者提供全面的市场行为分析和交易决策支持。MBCAS指标结合了均线、成交量、价格动量和市场情绪等多个因素，以捕捉市场的短期和长期趋势。
二、指标构成
MBCAS指标由以下几部分组成：
• 均线系统：通过MA5、MA10、MA20和MA60等不同周期的简单移动平均线，分析价格的短期和中期趋势。
• 成交量分析：通过成交量的简单移动平均线，判断市场活跃度。
• 价格动量分析：通过VAR1等动量指标，捕捉价格的短期波动。
• 市场情绪分析：通过涨停、跌停和突破盘整等条件，分析市场的极端情绪。
• 交易信号：综合上述分析，输出具体的买入和卖出信号。
三、指标参数计算
• 均线系统：
• MA5：计算收盘价的5日简单移动平均。
• MA10：计算收盘价的10日简单移动平均。
• MA20：计算收盘价的20日简单移动平均。
• MA60：计算收盘价的60日简单移动平均。
• 成交量分析：
• 计算成交量的10日和20日简单移动平均，用于判断成交量的变化趋势。
• 价格动量分析：
• VAR1：计算收盘价与5日内最低价的差值占5日内价格区间的百分比，然后计算这个比例的5日加权移动平均和3.2日加权移动平均。
• 市场情绪分析：
• 涨停：判断收盘价相比前一日收盘价的涨幅是否达到或超过10%。
• 跌停：判断收盘价相比前一日收盘价的跌幅是否达到或超过10%。
• 突破盘整：判断收盘价是否突破了过去20日内的最高价，并且这一突破在近5日内仅发生过一次。
• 交易信号：
• BB：结合大盘价格、个股价格和成交量的变化，判断是否存在买入信号。
• CC：判断VAR1是否上穿VAR2，作为买入信号。
• 卖出：计算收盘价的6日加权移动平均，并与90比较，作为卖出信号。
四、交易策略
• 均线策略：
• 当短期均线上穿长期均线时，视为买入信号。
• 当短期均线下穿长期均线时，视为卖出信号。
• 成交量策略：
• 当成交量显著增加时，关注市场活跃度的变化。
• 价格动量策略：
• 当VAR1上穿VAR2时，视为买入信号。
• 市场情绪策略：
• 当出现涨停或跌停时，关注市场的极端情绪。
• 综合判断：
• 当多个买入信号同时出现时，视为强烈的买入信号。
• 当多个卖出信号同时出现时，视为强烈的卖出信号。
• 风险管理：
• 在信号出现时，应结合其他市场信息和个人风险承受能力来决定是否执行交易，并设置合理的止损点。
• 持续监控：
• 市场条件是动态变化的，用户应持续监控MBCAS指标信号，并根据市场变化调整交易策略。
五、使用说明
• 指标设置：
• 在通达信软件中设置MBCAS指标，确保所有条件都能被正确计算和显示。
• 信号识别：
• 用户应密切关注MBCAS指标的买入、卖出、风险控制和市场情绪信号。
• 风险管理：
• 尽管本指标旨在捕捉市场的动态变化和交易机会，但任何交易都存在风险。用户应设置合理的止损点，以管理潜在的亏损。
• 持续监控：
• 市场条件是动态变化的，用户应持续监控MBCAS指标信号，并根据市场变化调整交易策略。
• 回测验证：
• 在实际应用本指标之前，建议用户进行历史数据的回测，以验证指标的有效性和盈利能力。
通过上述详细说明，用户可以更好地理解和使用MBCAS指标，以辅助股票交易决策。请注意，技术分析工具并不能保证100%的成功率，因此在使用时应结合个人经验和市场情况谨慎操作。
